ЦБ и банки работают над новой методикой расчета долговой нагрузки

Технология позволит оценивать платежеспособность клиентов, не способных документально подтвердить доходы.

Регулятор обсуждает с участниками рынка обновление методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) — главного индикатора закредитованности заемщиков, на который сейчас обязаны ориентироваться банки при выдаче необеспеченных кредитов, сообщает РБК. Банкиры хотят предложить ЦБ новое технологическое решение для оценки доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на счетах, а также исходящих платежах. 

Предполагается, что это будет специальный криптографический протокол, обеспечивающий многосторонние конфиденциальные вычисления (secure multi-party computation). Банк, желающий рассчитать ПДН конкретного клиента, будет направлять запрос по идентификатору этого человека в другие банки, участвующие в соглашении. Далее каждый из получателей запроса проведет на своей стороне расчет метрик этого клиента только на своих данных и зашифрует результат, используя набор закрытых ключей. Полученные результаты передаются математической функции, которая вычисляет нужный показатель долговой нагрузки и снова шифрует его. Детальные сведения о состоянии клиентских счетов,  а также информация о том, в каких организациях у клиента есть счета, не будут передаваться от банка банку или какой-либо доверенной стороне (например, Бюро кредитных историй) и предполагают полную конфиденциальность, при этом оценку ПДН для этого клиента получить будет возможно, учитывая его платежную активность и сбережения.

Алгоритм будет отвечать трем основным требованиям: конфиденциальность (банки не получат больше информации, чем им предписано); корректность (участники получат верные данные); гарантия получения информации (ни у кого из участников не будет возможности помешать другим получить результат).

Платформа будет открытой и доступной, в том числе небольшим банкам.